Мировой форекс

Курс доллар/йена вырос на азиатской сессии с уровня 118.66 до 118.87. Курс евро/йена поднялся до отметки 159.52, максимальной с 26 февраля. Однако впоследствии курс скорректировался к уровню 159.25. С одной стороны, давление на курс йены оказывают покупки более высокодоходных валют против йены в начале нового финансового года в Японии.

Поддержку курсу евро против йены оказывает также ожидание повышения процентных ставок в Европе(13). В то же время в преддверие публикации обзора рынка труда в США и вследствие пасхальных праздников инвесторы предпочитают не держать значительные открытые позиции, что приводит к коррекции курсов валют.

Предварительное значение индекса ведущих индикаторов (Leading indicators) в Японии за февраль составило 30.0 (предыдущее значение 40.9). Предварительное значение индекса совпадающих индикаторов (Coincident indicators) в Японии за февраль составило 16.7 (предыдущее значение 45.0).

Сегодня в Новой Зеландии, Австралии, Швейцарии, Европе(13), Великобритании и Канаде выходной день (Good Friday). Вследствие этого финансовые рынки в этих странах закрыты. В США рынок акций работать не будет, а на рынке облигаций будет сокращенный торговый день.

В ходе торгов в Нью-Йорке 5 апреля курс доллара к евро приблизился к двухлетнему минимуму в преддверии выхода в пятницу отчета по состоянию рынка труда в США. На неделе со 2 по 6 апреля доллар ослаб по отношению к 14 наиболее активно торгуемым валютам, так как отчеты по ситуации в сферах производства, услуг и занятости США оказались хуже прогнозов аналитиков.

В ходе сегодняшних торгов в Азии доллар немного отыграл падение, курс доллара к евро поднялся до $1,3422 за евро по сравнению с $1,3429 на торгах в Нью-Йорке в четверг. Курс доллара к иене вырос до 118,84 иен за доллар с 118,81 иен за доллар.

Колебания курсов валют 6 апреля, вероятно, будут небольшими, так как фондовые и товарные рынки США и Европы закрыты в связи с празднованием страстной пятницы. Большинство азиатских рынков также закрыты в связи с национальными праздниками.

Золото в четверг закрылось с ростом на фоне нежелания трейдеров продавать фьючерсы накануне долгих пасхальных праздников.

По результатам торговой сессии в четверг июньский контракт на поставку золота на Нью-йоркской товарной бирже, NYMEX, подорожал на $2, или на 0,3%, до $679,40 за тройскую унцию. Это самая высокая цена закрытия с 27 февраля.

Регулярные торги на NYMEX в пятницу проводиться не будут в связи с пасхальными праздниками.

Цены на другие металлы в четверг закрылись разнонаправлено.

Майский контракт на поставку серебра вырос на $0,12, или на 0,9%, до $13,74 за унцию.

Майские фьючерсы на поставку меди упали на $0,0105, или на 0,3%, до $3,377 за фунт.

Июльские фьючерсы на поставку платины закрылись с ростом на $7, или на 0,6%, на отметке $1265,90 за унцию.

Июньский контракт на поставку палладия подорожал на $2,25, или на 0,6%, до $356,40 за унцию.

Курс доллара упал на американской сессии против основных валют. Курс евро/доллар поднялся до уровня 1.3438, максимального за последние два года. Курс доллар/йена опускался до отметки 118.42. Давление на курс доллара оказывают опасения относительно того, что спад экономической активности в США может привести к снижению процентных ставок по американской валюте. В этом свете обзор состояния рынка труда в США может значительным образом повлиять на курс доллара, особенно в условиях низкой активности на рынке.

06 апреля в Новой Зеландии, Австралии, Швейцарии, Европе(13), Великобритании, Канаде будет выходной день (Good Friday). Вследствие этого финансовые рынки в этих странах будут закрыты.

Банк Англии сохранил ключевую процентную ставку репо на уровне 5,25% годовых, говорится в сообщении британского центробанка. Решение Банка Англии совпало с ожиданиями большинства аналитиков. Британский центробанк не выпустил сопроводительный комментарий. На заседании 11 января Банк Англии неожиданно повысил ставку до 5,25% годовых с 5%, указав на риск ускорения инфляции.

Россия

Украина

Этот раздельчик мы начнем с продолжения ознакомления с монетарной статистикой за март месяц. В предыдущих «Итогам» мы не завершили этот увлекательный процесс, поэтому будем этим занматься сегодня.

Итак, в марте средства, размещенные физическими лицами на счетах в банках в гривнах и иностранной валюте по оперативным данным, увеличились на 3,606 млрд. гривен, или на 3,2%, с 113,695 млрд. гривен на 1 марта до 117,301 млрд. гривен на 1 апреля.

С начала 2007 года вклады населения в банках увеличились на 10,416 млрд. гривен, или на 9,7%.

В том числе гривневые вклады в банках в марте увеличились на 2,444 млрд. гривен, или на 3,9%, с 62,051 млрд. гривен на 1 марта до 64,495 млрд. гривен на 1 апреля.

С начала 2007 года гривневые вклады в банках увеличились на 6,488 млрд. гривен, или на 11,2%.

По оперативным данным НБУ, средняя процентная ставка по срочным гривневым депозитам (среднемесячная) в марте уменьшилась на 0,3 п.п. с 10,4% до 10,1%.

Депозиты юридических лиц (гривневые и валютные) в марте увеличились на 4,159 млрд. гривен, или на 5,6%, с 74,032 млрд. гривен на 1 марта до 78,191 млрд. гривен на 1 апреля.

С начала 2007 года депозиты юридических лиц увеличились на 0,646 млрд. гривен, или на 0,8%.

Как сообщали «Итоги», в феврале средства, размещенные физическими лицами на счетах в банках увеличились на 3,9% до 113,653 млрд. гривен, депозиты юридических лиц уменьшились на 0,5% до 74,033 млрд. гривен.

В 2006 году вклады населения в банках увеличились на 45,8% до 106,885 млрд. гривен.

В марте вклады, размещенные физическими лицами на счетах в банках в валюте (в долларовом эквиваленте), увеличились на $221,3 млн., или на 2,2% до $10 272,5 млн.

В 2007 году вклады населения в банках в валюте выросли на 754,9 млн. долларов, или на 7,9% с $9 517,6 млн.

Как сообщали «Итоги», в феврале вклады, размещенные физическими лицами на счетах в банках в валюте (в долларовом эквиваленте) увеличились на $247,7 млн., или на 2,5% до $10 051,2 млн.

Полагаю, главные причины дисбаланса (в пользу гривневых депозитов) знают все: более высокие дивиденды, который в условиях относительной курсовой стабильности национальной валюты относительно доллара США являются главным фактором, определяющих валютные симпатии населения.

В марте объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческими банками на межбанковском валютном рынке увеличился по сравнению с февралем на $2 554,3 млн., или на 30,5%, до $10 942,1 млн.

Полагаю, выросшая активность операция на валютном межбанке – адекватна росту промпроизводства и внешнеторговой активности. Кроме того, не следует забывать, что в марте на три календарных дня больше, чем в феврале. Все это вместе и обеспечило столь значительный прирост оборота

Как сообщали «Итоги», в феврале объем операций на межбанковском валютном рынке увеличился по сравнению с январем на $127,8 млн., или на 1,5% до $8 387,8 млн.

В марте объем операций коммерческих банков на наличном валютном рынке увеличился по сравнению с февралем на $817,6 млн., или на 24,0%, до $4 222,5 млн.

По данным НБУ, в марте банки купили у населения $2 134,1 млн., продали $2 088,4 млн.

Как сообщали «Итоги», в феврале объем наличного валютного рынка увеличился по сравнению с январем на 14,4%, или на $429,8 млн. до $3 404,9 млн.

Данные включают операции со всеми свободно-конвертируемыми валютами, пересчитанными в доллары по официальному курсу НБУ.

Выросшая ликвидность на рынке наличных в марте с одной стороны (см. выше) обязана большему количеству дней в марте по сравнению с февралем. Кроме того, вышеприведенные данные о том, что преобладал «принос» СКВ свидетельствуют об одной неприятной вещи, которую, кстати, апрель получил в наследство от марта: нехватка гривни на руках у населения. Последнее отчасти индицирует некоторую необъективность сводки Госкомстата относительно роста розничных цен, с другой стороны мы считаем эту цифирь упреком властям: наверняка население было вынуждено тратить свои «зеленые» «заначки» из-за задержек в выплате жалованья.

В марте золотовалютные резервы Национального банка увеличились на 0,6%, или на $127,17 млн., составив на 31 марта 22 970,95 млн. долларов.

По информации Нацбанка, доля монетарного золота в резервах на 31 марта составила $378,92 млн. (на 28 февраля - $387,90 млн.), наличной иностранной валюты - $14,73 млн. (на 28 февраля - $14,72 млн.), другие резервы в инвалюте составили $12 346,64 млн. (на 28 февраля - $12 829,39 млн.).

В марте сальдо интервенций НБУ на межбанковском валютном рынке было положительным и составило +$505,7 млн.

Как сообщали «Итоги», в феврале золотовалютные резервы Нацбанка увеличились на 2,2%, или на $481,83 млн. до $22 843,78 млн.

В 2006 году золотовалютные резервы НБУ увеличились на 14,8%, или на $2 861,64 млн. с $19 394,76 млн.

За 2005 год золотовалютные резервы НБУ выросли на 103,6% или на $9 869,86 млн. с $9 524,9 млн. до $19 394,76 млн.

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, сохранявшийся неизменным в среду, в четверг укрепился на 0,8 коп. до 5,0520 UAH/USD.

По словам дилеров коммбанков Днепропетровска, в начале торгов котировки колебались в пределах 5,0520-5,0580 UAH/USD, в дальнейшем снизились до 5,0500-5,0540 UAH/USD, а к концу торгов - до 5,0420-5,0450 UAH/USD.

Национальный банк на рынок не выходил.

По оценкам участников рынка, большинство сделок было заключено по курсу, близкому к 5,0520 UAH/USD.

Стало быть, с начала года курс гривны на межбанке снизился на 0,14% с 5,0450 UAH/USD.

Как сообщали «Итоги», за 2006 год курс гривны на межбанке укрепился на 0,099% с 5,05 UAH/USD до 5,0450 UAH/USD, в 2005 году укрепился на 4,82% с 5,3056 UAH/USD.

Итак, вчера на валютном межбанке, после позавчерашних заявлений НБУ о готовности стабилизировать ситуацию на рынке, резко снизился спрос на американскую валюту, что способствовало продолжающемуся падению цен на доллары. В данной ситуации Нацбанку не пришлось выходить на рынок с интервенцией.

К «интимным подробностям» вчерашней сессии.

Торги безналичной «зеленью» на межбанковском валютном рынке Украины открылись следующими котировками 5,0525/5,0595, к 11.00 сузился спрэд 5,0545/5,0580, а к 12.00 цены достигли «низов» 5,0500/5,0535.

К закрытию торговой сессии ценовые уровни достигли дневного «дна» 5,0425/5,0450.

Рублевый рынок вчера открылся котировками 0,1943/47, к 11.00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,1945/47, и к 12.00 понизились 0,1944/46.

К закрытию цены установились на уровне 0,1941/44.

В России 05-го курс доллар-рубль понизился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 25,9836 (-0,0225).

Рынок евро-гривна открылся индикативными котировками - 6,7430/6,7625, к 11.00 цены поднялись 6,7525/6,7670, а к 12.00 откатились 6,7440/6,7570. К закрытию торговой сессии ценовые показатели по EUR/UAH установились на уровне 6,7390/6,7530.

На вчерашнем Depo рынке гривна овернайт подросла и котировалась банками по 1,0/2,5%, доллар по 5,25/6,30%.

Месячные ресурсы остались на прежнем уровне и составляли: 8,0/10,0% UAH и 6,5/8,0% USD.

Остатки на корсчетах украинских банков 5 апреля 2007 года сократились до 16,710 миллиарда гривен с 17,149 миллиарда гривен в предыдущий рабочий день 4 апреля, сообщил Национальный банк.

НБУ по лености не комментирует ежедневную статистику о состоянии корсчетов.

Согласно месячной статистике Национального банка, остатки средств на корсчетах банков на 1 апреля составляли 15,681 миллиарда гривен по сравнению с 14,065 миллиарда гривен на 1 марта и 14,899 миллиарда гривен 1 января 2007 года.

Между тем вчерашним вечером на столичном рынке наличных курс доллара повысился.

Около 17.00 четверга киевские коммбанки и местные «обменки» чаще всего работали налчиную «зелень» по курсу 5,05/5,08 UAH/USD, то есть, позиция спрос по сравнению с закрытием среды выросла на копейку на фоне неизменного предложения.

Там же и тогда же «евронал по-киевски» чаще всего работался по курсу 6.70/6.78 UAH/EUR, то есть, принимался от населения на 2 коп. дешевле, чем накануне и реализовывался все желающим по цене позавчерашнего курса.

Наличный рубль вечером четверга в Киеве не изменился в цене, его меняли по курсам закрытия среды.

После вчерашнего полудня на рынок наличных Днепропетровска опустился застой. Ликвидность резко снизилась, клиент напрочь отказывался участвовать в валютообменных операциях, а все это было припавлено острым гривневым дефицитом. Собственно, это и стало главной причиной того, что в течение всей вчерашней сессии курс доллара на родине застоя перманентно садился.

К закрытию вчерашней, 05 апреля, сессии в Днепропетровске, на местном рынке наличных действовали следующие цены: доллар - 5.048/5.065, евро - 6.76/6.79, рубль – 0.1944/0.1950.

Стало быть, по сравнению с закрытием среды, 04 апреля, позиция спрос для доллара упала на 1.5 коп., предложение упало на 0.7 коп.

Ликвидость в четверг по сравнению с предыдущей сессией заметно снизилась.

К закрытию вчерашней сессии в Днепропетровске действовали так называемые «боевые курсы» для оптовых количеств «зелени»: 5.060/5.065 UAH/USD.

доллар - 5.065/5.072, евро - 6.76/6.78, рубль – 0.1945/0.1950.

Наличный евро в Днепре к вечеру 05-го по сравнению с закрытием среды, по спросу не изменился, предложение выросло (благодаря послеобеденному скачку евро на планетарном форексе на 65-70 пунктов) на 1 коп.

Российский рубль вчера к закрытию по спросу просел на 1 пункт, предложение не изменилось вовсе.

Что же касается статистики вчерашней деятельности департамента неторговых операций днепропетровского коммбанка-«бегемота», отметим изрядное снижение уровня ликвидности по долларовым сделкам на фоне смены тренда — 05-го преобладал принос «зелени»: банк купил у населения $800 тыс. и реализовал всем желающим $630 тыс.

Оптовых операция с «зеленой» СКВ не было.

Сегодняшние «как бы торги»(США не работают и валютирования не будет) безналичным долларом на отечественном валютном межбанке стартовали ниже вчерашнего закрытия: 5.045/5.053 UAH/USD.

К 11.00 котировки безналичной «зелени» на межбанке сели до «странных уровней»: 5.035/5.0405 UAH/USD, но спустя полчаса в условиях падения ликвидности приподнялись: 5.054/5.060 UAH/USD.

К 11.44 в условиях «никакой» ликвидности котировки безналичного доллара обвалились до уровня 5.030/5.035 UAH/USD и таковыми оставались до самого конца.

Рынок наличных Днепропетровска сегодня открылся курсами: доллар - 5.053-55/5.063, евро - 6.780-785/6.805-810, рубль – 0.1944-48/0.1952-55.

Стало быть, по сравнению с открытием четверга, 05 апреля, «зелень» по спросу села на 0.3-0.5 коп., предложение потеряло 0.4-0.7 коп.

«Евронал» в Днепре утром 06-го по сравнению с открытием четверга поднял спрос на 2.0-2.5 коп. и на 2.5-3.0 коп. предложение.

Российский рубль в Днепре в пятницу поутру по сравнению с открытием четверга поднял позицию спрос на 4-5 пунктов, предложение выросло на 2-5 пунктов.

К 11.10 на рынке наличных Днепропетровска на фоне «никакой» ликвидности и в условиях гривнедефицита работаемые валюты обрели следующий вид: доллар - 5.045/5.058, евро - 6.78/6.81, рубль – 0.1946/0.1953.

«Боевые курсы» для оптовых количеств «зелени» на это время выглядели примерно так: 5.053/5.077 UAH/USD. Курсы смотрят вниз.

После 11.20 рынок наличных Днепра, как выразился местный матерый валютчик, «впал в застой» на фоне неизменных курсов и цен.

«Боевые курсы» для оптовых количеств «зелени» в Днепре на это время тоже не претерпели существенных изменений: 5.050/5.057 UAH/USD.

На всеукраинском рынке наличных котировки «зелени» сегодня пошли вниз. Но евронал сообразно тенденциям мирового форекса поднимался, а вместе с ними пополз вверх и российский рубль: Харьков – доллар - 5.055/5.062, евро - 6.76/6.79, рубль – 0.1943/0.1952, Донецк - 5.060/5.080, Киев – 5.050/5.065, 6.76/6.79, рубль – 0.1945/0.1952, Одесса - 5.060/5.065, Запорожье - 5.055/5.065, евро - 6.76/6.81.

При написании материала использовались ресурсы: bloomberg.com, forexite.com, finance.ua.

Александр Дмитренко (aka дядя Саша)